数字货币的量化交易能赚钱吗？ 　　

　　数字货币的量化交易能赚钱吗？能赚钱到什么程度？现状如何？先说结论，可以盈利，有很强的确定性。 　　

　　不说话，不讲任何道听途说的消息，内容只来自我们的实践经验和我们直接接触过的团队。 　　

　　先说现状：1。单纯搬砖赚钱的时代已经过去了。你能找到的手动搬砖的机会，很可能在你修行之前就有意想不到的坑或者常人无法逾越的资源壁垒；或者既损失收入又损失时间成本。 　　

　　2量化交易肯定能盈利。但是有些策略的门槛变高了，大部分人可能连门槛在哪里都不知道。 　　

　　个人和团队的跑步方式有着巨大的差异。 　　

　　因为这个市场整体容量不大，大资金转不过弯，也不看重这个利润。所以那些传统的金融量化基金还是没进场，但是最近有朋友说国内有一家量化基金高层已经开始研究进场的方式了。 　　

　　5现成的工具有各种局限性。如果你自己开发它们，你可以只使用手工称重的语言。在目前交换速度和延迟的情况下，语言带来的速度优势可以忽略不计。一定要用github上各种现成的轮子。都是自己写，然后来点鸡血，真蠢。我们团队成员直接接触过的盈利团队或个人，只说最近的。去年的案例毫无意义： 　　

　　广州团队，有一名高级研发人员；d工程师和一名10年以上的期货市场交易员。2000多万的交易资金，10%左右的无风险策略收益，加上5%-10%的资金用于风险策略，国内TOP3交易所直接投资。为了方便交流，量化团队相当于做市商，各取所需； 　　

　　全华尔街海归量化团队北京团队，拥有超过4000万的交易资金，并且还在不断增加资金量。单点暴击团队，一个策略测试有效后，会优化到极致，其他策略在吃掉大部分利润之前根本不会考虑。著名互联网巨头投资。 　　

　　3加拿大华人队，温哥华，球队全是常青藤名校。通过投资人的关系，与众多国外交易所关系密切，具有无可比拟的资源优势。资金数额在3000元以上，具体不透露。主要是无风险策略。 　　

　　4大陆泥腿，个人爱好量化交易，几十万资金，现金策略。目前最好的时候是每天1%的利润。所有的交易明细和仓位分配都可以验证，还有很多其他的。那些大牛吹嘘大V，就别提了。不要太乐观，因为做数字货币社区接触了很多团队和个人。负责任的说，10个团队或个人中，大概有1个是真正盈利的，剩下的，一半都是口水仗。即使资金量不到一万，他们也声称运行良好，其他不能结算的人认为他们有利可图。 　　

　　企业战略的实践分析； 　　

　　1几种策略个人可以跑的小而美，但是专业团队考虑各方成本后，普通的跑步方式很难均衡成本；但即使是一些无风险策略，实际行业问题带来的风险敞口和收益也不一定匹配。 　　

　　2大部分单交的策略都不值得跑，无论是三角套利之类的无风险，还是MACD、DEMA、RSI等技术指标。大部分都是回测。很好看，实盘直接跪了。或者持续性差，利润不丰厚。如果算上研究测试的时间成本，还不如挑几个硬币带死。 　　

　　有时候，即使通过参数调整和优化发现某个策略是盈利的，也很难结合整体市场形势的起伏将其归结为有效的策略。或许只是这段时间市场情况在好转。配对交易和网格交易策略是有效的，但这几乎就像赌运气。震撼美，一面捶墙。有能力预测单边和震荡，为什么不简单粗暴的多赚点？ 　　

　　3可以现在做，也可以跨时间做。现在，绝大多数获利的个人都在追逐现金。但有两个实际问题：A、需要对冲持币风险，这会占用资金，导致资金成本较高；b、汇兑的风险，所以不需要在这方面展开。OKEX知道这件事。无奈，期货平台几乎没有选择。回顾半年，有的已经盈利三个月，第四个月就遭遇交易所黑天鹅事件。所以，还是为了个人的小资金能赚到小而美的利润，但是对于公司化、团队化的运营，这种不相连的底层风险敞口对应的是现在的利润率，值得做的结论应该是显而易见的。 　　

　　多角度无风险套利策略已被证明是一种粗略而有效的策略。目前市场条件下，不如以前(大概18年前，2月)。因为策略很简单，这种竞争从来都不是技术的竞争，基本上是交易费的折扣率，和交易所的关系，交易的渠道，交易所涉及的货币的成本。 　　

　　内部消息是可以获得火币和OK的7折以上优惠，一方面用于向社区用户引流利益，另一方面优化自己的战略空间。交易所仍然欢迎大型量化团队。一方面赚手续费，一方面相当于有人帮忙做市。如果你的交易量足够大，完全可以跟交易所谈，可以得到任何人都得不到的高级便利和折扣。自从入行以来，我看到了职业球队的职业高度，我知道差距有多大。从实盘的结果来看，我还没有做成功，正在改进。 　　

　　可能不在这个领域工作的人看起来平淡无奇，只是一点点行业地位和小道消息，但确实有几点是很多团队没有意识到的。自己去坑成本极高，做量化的怕太多人跑同样的策略，利润下降。