本公司结算部根据客户当日的平仓和持仓情况以及各期货合约的结算价,计算出各客户当日的盈亏。
当日损益=平仓损益
期末损益=平历史仓库损益平当前仓库损益。
历史持仓盈亏= [(卖出收盘价-最后交易日结算价)x卖出平仓金额] [(最后交易日结算价-买入收盘价)x买入平仓金额]
当日平仓盈亏= [(当日卖出收盘价-当日买入开盘价)x卖出平仓金额] [(当日卖出开盘价-当日买入收盘价)x买入平仓金额]
头寸盈亏=历史头寸盈亏;当天开仓的盈亏情况。
历史仓位盈亏= [(前一日结算价-当日结算价)x历史卖出仓位] [(当日结算价-前一日结算价)x历史买入仓位]
当日开仓盈亏= [(卖出开盘价-当日结算价)x卖出开仓数量] [(当日结算价-买入开盘价)x买入开仓数量]
客户权益=前一日客户权益的存取款-手续费-当日损益质押变动金额-提成收入-提成支出(注:如果客户无质押,无期权交易,则不必。
考虑质押变更金额和特许权使用费收入和支出)
可用资金=客户权益-头寸保证金
可用资金=可用资金-100-当日平仓并标记盈亏。