熊市期权价差策略怎样操作,熊市价差期权策略图

  

  本文来源于公号:期权懂   

  

  期权可以双向交易,因此衍生出各种期权组合。点差交易策略是一种比较高科技的操作策略,那么在期权投资中如何操作点差交易策略呢?   

  

  怎么玩转50ETF期权交易中的价差策略?图片来源公众号【选项了解】   

  

  一、期权价差策略   

  

  顾名思义,期权价差策略是两个正常期权的组合。这种策略可以在风险有限的情况下有效降低保费成本。是一种常见的期权交易策略,很多投资者经常使用。   

  

  从看跌方向来看,主要包括:买入一个看跌期权后,卖出一个更为虚拟的看跌期权。这种策略最大的特点是支付的溢价明显低于平期权的套期保值,没有额外的保证金。对于低资本要求和无方向性风险暴露,无需设计额外的相应风险应急措施。   

  

  第二,期权对冲的特点是资金利用率。   

  

  在期权对冲的买方策略中,我们可以持有溢价很小的期权头寸。相反,在期权卖方的套期保值策略中,相同套期保值规模下所需保证金往往小于期货策略,资金占用小于期货保证金,杠杆率高于期货套期保值策略。   

  

  3.卖出看涨期权   

  

  当投资者预测自己的期权合约近期上涨的概率不高时,可以通过卖出虚拟期权合约获得溢价收益,对持股收益进行加法。   

  

  如果你想知道更多关于选项的信息,你可以在选项理解上找到它们。   

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