第一部分：引言 　　

　　

　　童欣可以做策略回溯测试！ 　　

　　

　　在上一篇文章中，我给大家介绍了一个建立量化交易策略的便捷工具：通达信公式体系中的“专家系统公式”。相信通过上一篇文章的学习，你已经可以了解一个完整的交易策略的公式框架，同时也可以在k线图上反映出买卖信号。没有看过上一篇文章的人可以点击下面的链接来回顾一下： 　　

　　

　　教你如何用童童心全面制定量化交易策略(1) 　　

　　

　　第二部分：回测简介 　　

　　

　　所以今天我们的主题是，我们可以根据自己的学习和操作经验，通过“专家公式系统”建立自己的交易系统。但是这个系统的效果如何呢？可能更多的是我们自己操作受限的结果。那么这个策略在史料中是什么情况呢？周期拉长有什么效果？ 　　

　　

　　虽然看起来很直观，我们可以像上一篇文章介绍的那样，在k线图中加入买卖信号，但是策略的成功率是多少，每笔交易的平均利润是多少？总的来说，能否实现长期(3年以上)持续稳定的收益，并不能仅仅从下图来看。 　　

　　

　　 　　

　　

　　这些问题就是搞量化的人常说的“回测”，即将自己的策略放到长期的市场数据中进行模拟操作，从而分析每笔交易的成败和整体策略的稳定性。 　　

　　

　　第三部分：通达信回测实操 　　

　　

　　那么，我们如何用通信信做回测呢？ 　　

　　

　　首先，在“系统”菜单栏下，我们找到“程序交易评估系统”: 　　

　　

　　 　　

　　

　　点击获取： 　　

　　

　　 　　

　　

　　因为它主要是一个演示功能，帮助你快速熟悉相关的界面和操作，所以以上面文章分享的MA交易策略为例来分享交流策略的回测功能。后续会和大家分享实战的全过程。 　　

　　

　　我们可以看到该系统中有5个选项卡。分步操作后，只要下载你的数据，就可以得到详细的回测数据。我们首先选择MA交易策略，采用日回测和复权前数据。同时，我们将参数设置为5和20，然后单击打开规则： 　　

　　

　　 　　

　　

　　这里需要设置几个内容：1。就是评估时间段，也就是我们要测试的时间段。我这里设定了远期两年，你可以根据自己的策略和习惯来设定；2.开场规则。一般我们选择第一个“资金用途”作为买多少钱。这里我们选择所有基金建仓(你也可以选择部分基金、定投基金等建仓。)，而“固定数量”在我们的实践中是不可行的。 　　

　　

　　接下来，您可以设置“交易方式”: 　　

　　

　　 　　

　　

　　1.买入费率、卖出时的印花税和买卖佣金可以根据自己的情况填入手续费；2.一般交易时可以选择收盘价。因为有收盘集合竞价，所以不需要设置滑点，比较简单。 　　

　　

　　然后点击“关闭规则”: 　　

　　

　　 　　

　　

　　大家可以看到，这主要是止损止盈的设置，所以这只是为了演示，可以先忽略这一步，然后点击“评估品种”: 　　

　　

　　 　　

　　

　　单击添加并直接键入代码。我这里选的是510300(沪深300ETF): 　　

　　

　　 　　

　　

　　你可以开始点击评测，但是不要忘记在测试之前下载数据，我们会得到这个策略在300ETF上的效果： 　　

　　

　　 　　

　　

　　就是最近两年这种均线策略的表现。总的来说还是挺惨的。从胜率(40次交易，只有8次盈利)到收益率(-36.24)，都是在地上蹭的。同时最大回撤也接近一半(很多情况下连续亏损 　　

了47%）。

　　

当然，这也是因为沪深300指数近两年主要是稳定市场的定海神针，所以趋势性行情并不持续，更多展示为震荡行情所致。

　　

下面“评测指标详情”则是详细的报告，大家可以仔细地去看一下这个报告的内容，整体比较详细和专业，基本上一个策略我们要看他好，好在哪里，基本都包含了。所以一个策略或者一个基金，收益率只是其中一个指标。如果你能看懂“程序交易测评系统”，不光是能为你自己的策略进行回测，而且还能够更专业地去判断基金的优劣。

　　

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