作为一个职业投资者,每天做盘后数据分析已经成为一种习惯,其中包含一些自创的数据指标,主要是为了了解这个越来越结构化的市场(绝不是看一个大盘指数那么简单)。
1.四个级别的个股多空趋势对比
(注:为了更好地捕捉市场风格的变化,从本期开始所有样本股分为三个独立的部分:沪深300和中证500分别上市,其余为小票组。这三组相互独立,没有交集。交易组前100名是根据五日平均成交额动态生成的,会和前面三组有交叉,但主要来自大票,中票和小票很难进入前100名)
收据(3686): 2417 vs 1050。
中证500 (500): 362对108
沪深300 (300): 189对89
前100项交易(100): 80对18
对比下方昨日数据可以发现,今日权重盘多空比明显下降,而小票多空比略有上升。代表小票的中证1000指数今日上涨0.71%;综合来看,今天是一个杀重增收的节奏。
收条(3686): 2381 vs 1072。
中证500 (500): 407对68
沪深300 (300): 229 vs 45
前100项交易(100): 87对12
注:上述沪深a股数量小于实际流通a股数量,是因为剔除了上市不到半年的新股,这些股票的走势属性与老股明显不同;多头趋势的判断标准是MACD站上的零轴或股价站上的EXPMA(26)均线,空头趋势类比;每组多头和空头头寸总数与样本总数之差就是骑墙。2.长板和短板的比较
多头板块:酿酒锂离子证券、煤炭、石化、光伏、汽车、有色军工软件育种(14分)
中性板块:医疗器械建筑半导体(6分)
短板:地产银行(2分)
与昨日相比,水产养殖板块挤入多头阵营,银行板块经过两天的表现后回落至空头阵营。
注:以上17个板块主要是根据基金持仓比例排名靠前来选择的,其中酿酒、锂电池、光伏、半导体、医疗的权重为2,其他权重为1。
3.市场赚钱效应统计:
涨跌比是1833: 1742(不包括正负0.5%以内的骑墙派)
超过5%的涨跌比255: 51
上下停比为79: 4。
注:涨跌幅包括涨跌停板20%和当日实际价格超过10%的品种。
4、市场资金进出表
今日上证综指下跌0.89%,代表中小盘股票的中证500仅下跌0.10%,说明今日中小盘股票表现强于权重股。整个市场比昨天多了500亿,大概5%。虽然成交量有所放大,但个股涨跌基本持平;其实这也是指数在最后一个小时的大幅拉升之后的一个平局。下午2点指数低点附近,涨跌比一度接近1: 2。所以综合来看,全天有放量滞涨的嫌疑。
资金主要流入以下行业,主要是汽车、农业、林业和周期性行业,总计447亿元。
增量板
资金流出方向主要在以下板块,共流出190亿元。
收缩板
注:本文资金流入流出仅与昨日相比,一天的数字并不能代表其阶段性表现。
5.市场关联效应统计
连接索引
以上5板分别是海汽集团(10板)和科苑智慧(5板)。
今天连续板指数有所上涨,主要是这两天2连板股数量增加,尤其是汽车板块出现了4个2连板。
注意:连续板指数大于70,说明市场持续赚钱,做多或追涨可以比较积极;35以下,说明市场赚钱持续性差,做多或做空都要谨慎;[35,70]康迪市场
考虑到周三美联储议息会议(周四早间公布决议)、10连涨后今日135亿首次大规模北向资金流出、4月底反弹以来的29天等不利因素,这里不能过于乐观。预计多空双方都能保持暂时的平衡,关注盘整行情的突破方向。
7.中线选股策略
在目前情况下,不建议新开仓。我们主要持有消费股(酿酒)和周期股(化工)。关注近日低位上涨的猪肉板块,仓位控制在40%以内。
我今天早盘在比较高的利润下清仓了陈光新材和江特电气。目前持有伊力特和YTO运通这两个相对抗跌的品种,等待市场方向明确。
8.观点综述
虽然6月6日以来市场成交量明显放大(6个交易日中有5个交易日保持在1万亿元以上),但考虑到3290点(4月初高点)附近市场的压力、外围市场的不利因素、美联储加息的预期、资金北转的可能性等诸多不利因素,目前主要是等待市场选择方向再采取行动。
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