一、单项选择题(每小题1分）
1。计量经济学是下列哪个学科的一个分支(C)。
A.统计学b .数学。d .经济学、数理统计
2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。
A.世界计量经济学会成立于1930年。b .《计量经济学》的期刊是1933年出版的。
C.诺贝尔经济学奖设立于1969年。计量经济学一词于1926年建立
出现
3.外生变量和滞后变量统称为(D)。
答.控制变量b .解释变量c .被解释变量D.先决变数
4.横截面数据是指(A)。
答.同一时间点不同统计单元的相同统计指标组成的数据b .同一时间点的相同统计单元具有相同的体系。
由指标组成的数据
C.同一时间点同一统计单元不同统计指标组成的数据d .同一时间点不同统计单元不同。
由指标组成的统计数据
5。同一统计指标、同一统计单元按时间顺序排列形成的数据列是(C)。
A.期间数据b .混合数据C.时间序列数据d .横截面数据
6.在计量经济模型中，它是由模型系统内部因素决定的，是具有一定概率分布的随机变量，它
数值模型中受其他变量影响的变量是()。
A.内生变量b .外生变量C.滞后变量d .预定变量
7。描述微观主体经济活动中变量之间关系的计量经济模型是()。
A.微观经济模型B.宏观经济模型c .理论计量经济模型d .计量经济学的应用
经济模式
8.计量经济模型的解释变量必须是()。
答.控制变量b .政策变量c .内生变量d .外生变量
9.下列横截面数据是()。
A.1991-2003年某地区20家乡镇企业平均工业产值
乙.1991-2003年某地区20家乡镇企业工业产值
C.某一年某一地区20个乡镇的工业总产值。年某地区20个镇的工业产值
10.计量经济分析的基本步骤是()。
答.设置理论模型收集样本数据估计模型参数测试模型b .设置模型估计参数测试。
测试模型应用模型
C.个别设计整体估算估算模型应用模型d .模型取向的确定变量和方程的确定估算
模型应用模型
十一岁。内生变量的早期值作为解释变量，这类变量称为()。
A.虚拟变量B.控制变量c .政策变量d .滞后变量
12.()是具有一定概率分布的随机变量，其值由模型本身决定。
答.外生变量b .内生变量c .预定变量D.滞后变量
13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()。
答.横截面数据b .时间序列数据c .统一数据d .原始数据
14.计量经济模型的基本应用领域是()。
答.结构分析、经济预测和政策评估b .弹性分析、乘数分析和政策模拟
C.消费者需求分析、生产技术分析和开发.季度分析、年度分析和长期分析。
15.变量之间的关系可以分为两类，即()。
答.函数和相关b .线性相关和非线性相关
C.正相关和负相关d .简单相关和复杂相关
16.相关性是指()。
A.变量之间的依赖关系b .变量之间的因果关系c。变量之间的函数关系d .变量之间不正确
质量依赖性
17.在相关性分析期间获得两个变量()。
答.都是随机变量b .都不是随机变量。
丙.一个是随机变量，一个是随机变量d .随机与否。
32。相关系数r的范围是()。
答.r -1 B .r 1 C .0r 1 D .-1r 1
33.判断系数R 2的取值范围是()。
答.R2-1 B .R21摄氏度.0R21 D .-1R21
34。在特定的x水平下，总体y分布的离散度越大，即2越大，则()。
答.预测区间越宽，精度越低。预测区间越宽，预测误差越小。
c预测区间越窄，准确度越高。预测区间越窄，预测误差越大。
35.如果x和y在统计上是独立的，则相关系数等于()。
答.1 B .-1 C .0天
36.根据决定系数R 2与f统计量的关系，当r 2=1时，有()。
答。F=1 B .F=―1 C .F=0 D .F=
42。根据经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且()。
A.与随机误差项无关，b .与残差项无关，c .与被解释变量无关，D.和回归
价值无关
43。根据判断系数r 2与f统计量的关系，r 2=1时有()。
a、F=1 B、F=-
1 C、F= D、F=0
44.下列说法正确的是()。
a、内生变量是非随机变量B、预定变量是随机变量。
c、外生变量是随机变量D、外生变量是非随机变量
br>４５.在具体得模型中,被认为就是具有一定概率分布得随机变量就是（ ）。55。关于经济计量模型进行预测出现误差得原因，正确得说法就是（ ）.
A、 只有随机因素 Ｂ、只有系统因素 C、既有随机因素,又有系统因素 Ｄ、A、B 、Ｃ 都
不对
５7、 下列说法中正确得就是：( ）
A 如果模型得R2 很高，我们可以认为此模型得质量较好
Ｂ 如果模型得R２ 较低,我们可以认为此模型得质量较差
C 如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量
D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
58、 半对数模型Y ＝β0+β1ln X +μ中，参数β1得含义就是( )。
A ．Ｘ 得绝对量变化,引起Y 得绝对量变化 B。Y 关于X 得边际变化
C ．X 得相对变化,引起Y 得期望值绝对量变化 Ｄ．Y 关于Ｘ 得弹性
59、 半对数模型ln Ｙ =β０＋β1Ｘ +μ中,参数β１得含义就是（ ).
Ａ、X 得绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 得相对变化率 B、Y关于X 得弹性
C、X 得相对变化,引起Y 得期望值绝对量变化 D、Ｙ关于X 得边际变化
60、 双对数模型ln Y =β０＋β1ln X +μ中,参数β1得含义就是（ ).
A、X 得相对变化,引起Ｙ 得期望值绝对量变化 B、Y关于Ｘ 得边际变化
C、X 得绝对量发生一定变动时,引起因变量Ｙ 得相对变化率 Ｄ、Ｙ关于X 得弹性
62、 在异方差性情况下，常用得估计方法就是（ ）
A、 一阶差分法 B、广义差分法 C、工具变量法 D、加权最小二乘法
63、Whiｔｅ 检验方法主要用于检验（ ）
A、 异方差性 B、自相关性 C、随机解释变量 D、多重共线性
64、Ｇlejｓer 检验方法主要用于检验（ ）
A、 异方差性 B、自相关性 Ｃ、随机解释变量 D、多重共线性
６6、 当存在异方差现象时,估计模型参数得适当方法就是 （ ）
Ａ、 加权最小二乘法 B、工具变量法 C、广义差分法 D、使用非样本先验信息
6７、 加权最小二乘法克服异方差得主要原理就是通过赋予不同观测点以不同得权数,从而
提高估计精度，即（ ）
Ａ、 重视大误差得作用，轻视小误差得作用 Ｂ、重视小误差得作用,轻视大误差得作用
C、 重视小误差与大误差得作用 D、轻视小误差与大误差得作用
７２.ＤW 检验得零假设就是(ρ为随机误差项得一阶相关系数)( ).
A .DＷ =0 B.ρ＝０ Ｃ。ＤW =１ Ｄ．ρ＝1
７5。当DW =4时，说明（ ）。
A 。不存在序列相关 B.不能判断就是否存在一阶自相关
C .存在完全得正得一阶自相关 Ｄ.存在完全得负得一阶自相关
76．根据2０个观测值估计得结果，一元线性回归模型得DW =2、3。在样本容量n=20，解
释变量k＝1，显著性水平为０、0５时,查得dl=１,du=1、41，则可以决断( )。
A ．不存在一阶自相关 B。存在正得一阶自相关 C.存在负得一阶自 D．无法确定
７7．当模型存在序列相关现象时,适宜得参数估计方法就是（ )。
A .加权最小二乘法 B .间接最小二乘法 Ｃ .广义差分法 D 。工具变量法
83。同一统计指标按时间顺序记录得数据列称为( ）。
Ａ、横截面数据 Ｂ、时间序列数据 C、修匀数据 D、原
始数据
84.当模型存在严重得多重共线性时,ＯLS估计量将不具备（ ）
Ａ。线性 B.无偏性 C。有效性 D.一致性
85。经验认为某个解释与其她解释变量间多重共线性严重得情况就是这个解释变量得VＩF
（ )。
A。大于 B。小于 C.大于５ D.小于5
86．模型中引入实际上与解释变量有关得变量,会导致参数得ＯLＳ估计量方差（ ）。
Ａ．增大 B。减小 Ｃ.有偏 D。非有效
88．如果方差膨胀因子VIF=１0，则什么问题就是严重得（ ）。
Ａ.异方差问题 Ｂ.序列相关问题
C。多重共线性问题 D．解释变量与随机项得相关性
89.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量得判定系数接近于1，则表明模
型中存在( )。
A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟
合优度
9０．存在严重得多重共线性时，参数估计得标准差( ）。
A.变大 B。变小 C.无法估计 D。无穷大
9１。完全多重共线性时，下列判断不正确得就是（ ）。
A．参数无法估计 Ｂ。只能估计参数得线性组合
C．模型得拟合程度不能判断 D．可以计算模型得拟合程度
92．设某地区消费函数y i =ｃ 0＋c １x ｉ ＋μi 中，消费支出不仅与收入x 有关,而且与
消费者得年龄构成有关,若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人与老年人4个层次。假设
边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素得影响时,该消费函数引入虚拟变量得个数为( )
Ａ、1个 B、2个 Ｃ、３个 Ｄ、4个
９3．当质得因素引进经济计量模型时，需要使用（ )
Ａ、 外生变量 Ｂ、 前定变量 C、 内生变量 D、 虚拟变量
9４.由于引进虚拟变量,回归模型得截距或斜率随样本观测值得改变而系统地改变,这种模型
称为 ( ）
A、 系统变参数模型 B、系统模型 C、 变参数模型 D、 分段线性回归模型
9５。假设回归模型为y i =α+βｘ i ＋μi ,其中Xｉ 为随机变量，Ｘi 与Ｕi 相关则β得普通
最小二乘估计量( ）
A、 无偏且一致 B、无偏但不一致 C、有偏但一致 Ｄ、有偏且不一致
96．假定正确回归模型为y i ＝α+β1x 1i ＋β2x 2i ＋μi ，若遗漏了解释变量Ｘ2，且Ｘ1、Ｘ
２线性相关则β１得普通最小二乘法估计量（ ）
A、 无偏且一致 B、无偏但不一致 Ｃ、有偏但一致 D、有偏且不一致
99。虚拟变量（ ）
A、 主要来代表质得因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B、只能代表质得因
素
C、 只能代表数量因素 D、只能代表季节影响因素
１０0.分段线性回归模型得几何图形就是（ )。
A、 平行线 B、垂直线 C、光滑曲线 D、折线
101．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有ｍ 个特征得质得因素要引入虚拟变量
数目为
( ）.
Ａ、ｍ B、m―1 C、ｍ－２ D、m+1
102。设某商品需求模型为ｙ t =b ０+b １x t +ｕ ｔ ，其中Y 就是商品得需求量,X 就是商
品得价格，为了考虑全年１2个月份季节变动得影响，假设模型中引入了１2个虚拟变量,
则会产生得问题为（ ）。
A 。异方差性 B.序列相关 C。不完全得多重共线性 D.完全得多重共线性
１03、 对于模型y t =b ０+b １x t +ｕ t ,为了考虑“地区"因素(北方、南方),引入2个虚
拟变量形成截距变动模型,则会产生( ）。
Ａ、 序列得完全相关 B、序列不完全相关 C、完全多重共线性 D、不完全多重共线性
1０6．对于分布滞后模型,时间序列资料得序列相关问题，就转化为（ )。
Ａ ．异方差问题 B .多重共线性问题 C.多余解释变量 D ．随机解释变量
108.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（ ） 。
Ａ。普通最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．二阶段最小二乘法 Ｄ.工具变量法 １０9.k
ｏyｃk 变换模型参数得普通最小二乘估计量就是( ） 。
A．无偏且一致 B.有偏但一致 Ｃ．无偏但不一致 D.有偏且不一致
115.如果联立方程中某个结构方程包含了所有得变量，则这个方程为（ )。
A .恰好识别 B .过度识别 C .不可识别 D ．可以识别
１16。下面关于简化式模型得概念,不正确得就是（ ）。
A ．简化式方程得解释变量都就是前定变量 B 。简化式参数反映解释变量对被解释得变
量得总影响
C 。简化式参数就是结构式参数得线性函数 D 。简化式模型得经济含义不明确
117.对联立方程模型进行参数估计得方法可以分两类，即：（ ） .
A .间接最小二乘法与系统估计法 B ．单方程估计法与系统估计法
C .单方程估计法与二阶段最小二乘法 D 。工具变量法与间接最小二乘法
1１８。在结构式模型中，其解释变量（ ） .
A .都就是前定变量 Ｂ 。都就是内生变量 C .可以内生变量也可以就是前定变量 D ．都
就是外生变量
119.如果某个结构式方程就是过度识别得,则估计该方程参数得方法可用( ）。
Ａ 。二阶段最小二乘法 Ｂ .间接最小二乘法 C .广义差分法 D 。加权最小二乘法
１20。当模型中第i 个方程就是不可识别得,则该模型就是（ ) 。
A .可识别得 B ．不可识别得 C．过度识别 Ｄ .恰好识别
121．结构式模型中得每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以就是前定变
量，也可以就是( ）
A .外生变量 B 。滞后变量C .内生变量 D 。外生变量与内生变量
12４．联立方程模型中不属于随机方程得就是( )。
A .行为方程 B ．技术方程 C .制度方程 D ．恒等式
1２５。结构式方程中得系数称为（ ）.
Ａ .短期影响乘数 B 。长期影响乘数 C 。结构式参数 D 。简化式参数 1２6.简化式参数
反映对应得解释变量对被解释变量得（ ）。
A 。直接影响 Ｂ 。间接影响 C .前两者之与 D .前两者之差
127。对于恰好识别方程,在简化式方程满足线性模型得基本假定得条件下，间接最小二乘估
计量具备（ ）。
A ．精确性 B 。无偏性 Ｃ 。真实性 D .一致性
二、多项选择题(每小题2分）
1.计量经济学就是以下哪些学科相结合得综合性学科( ）.
A .统计学 B 。数理经济学 Ｃ .经济统计学 D 。数学 E .经济学
2。从内容角度瞧,计量经济学可分为( )。
A 。理论计量经济学 B 。狭义计量经济学 Ｃ .应用计量经济学D .广义计量经济学 Ｅ .
金融计量经济学
3。从学科角度瞧，计量经济学可分为（ ）。
A .理论计量经济学 B .狭义计量经济学 C .应用计量经济学D 。广义计量经济学 E 。金
融计量经济学
4.从变量得因果关系瞧，经济变量可分为（ ）。
A .解释变量 B .被解释变量 Ｃ ．内生变量D ．外生变量 E 。控制变量
5。从变量得性质瞧,经济变量可分为（ ）。
Ａ 。解释变量 Ｂ .被解释变量 C 。内生变量Ｄ .外生变量 Ｅ 。控制变量
6．使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计得( ）。
A .对象及范围可比 Ｂ 。时间可比 C .口径可比D ．计算方法可比 E 。内容可比
7.一个计量经济模型由以下哪些部分构成( ）。
A .变量 B .参数 Ｃ .随机误差项D .方程式 E .虚拟变量
8.与其她经济模型相比,计量经济模型有如下特点( ）.
A 。确定性 B 。经验性 C ．随机性D .动态性 E 。灵活性
9.一个计量经济模型中,可作为解释变量得有（ )。
A .内生变量 B .外生变量 C .控制变量D .政策变量 Ｅ 。滞后变量
10.计量经济模型得应用在于( ）。
Ａ ．结构分析 B 。经济预测 Ｃ 。政策评价D .检验与发展经济理论 E 。设定与检验模
型
1１。下列哪些变量属于前定变量( ) 。
A .内生变量 B 。随机变量 C 。滞后变量 Ｄ 。外生变量 E ．工具变量
12。经济参数得分为两大类，下面哪些属于外生参数( ） 。
A .折旧率 Ｂ .税率 Ｃ.利息率 D .凭经验估计得参数 E ．运用统计方法估计得到得参数
13.在一个经济计量模型中,可作为解释变量得有( ） 。
A .内生变量 B .控制变量 C 。政策变量 D .滞后变量 Ｅ .外生变量
14.对于经典线性回归模型，各回归系数得普通最小二乘法估计量具有得优良特性有( ） 。
A ．无偏性 B 。有效性 C 。一致性 D ．确定性 E .线性特性
15．指出下列哪些现象就是相关关系（ )。
A ．家庭消费支出与收入 B 。商品销售额与销售量、销售价格
C 。物价水平与商品需求量 D .小麦高产与施肥量E 。学习成绩总分与各门课程分数
2０．回归分析中估计回归参数得方法主要有（ ）。
A ．相关系数法 B .方差分析法 C 。最小二乘估计法 D .极大似然法 Ｅ .矩估计法
21．用OＬS 法估计模型Y ｉ =β0+β1Ｘ i +u i 得参数，要使参数估计量为最佳线性无偏
估计量，则要求（ ）。
A .E（ui )＝0 B 。Var（uｉ )=σ2 C 。Cov（ｕｉ ，u j )=0 D .u ｉ 服从正态分布
E ．X 为非随机变量,与随机误差项u ｉ 不相关。
2２.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数得估计量具备( )。
A ．可靠性 B 。合理性 C ．线性 D 。无偏性 E .有效性
２5.反映回归直线拟合优度得指标有（ ）。
A 。相关系数 B .回归系数 C ．样本决定系数 D 。回归方程得标准差 Ｅ ．剩余变差
（或残差平方与)
3３、 将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用得数学处理方法有（ ）
A、 直接置换法 B、对数变换法 C、级数展开法
D、 广义最小二乘法 Ｅ、加权最小二乘法
36、 剩余变差就是指（ )。
A、 随机因素影响所引起得被解释变量得变差B、 解释变量变动所引起得被解释变量得变
差
C、 被解释变量得变差中,回归方程不能做出解释得部分Ｄ、 被解释变量得总变差与回归
平方与之差 E、 被解释变量得实际值与回归值得离差平方与
37、 回归变差(或回归平方与）就是指（ )。
A、 被解释变量得实际值与平均值得离差平方与 Ｂ、 被解释变量得回归值与平均值得离
差平方与
C、 被解释变量得总变差与剩余变差之差 D、 解释变量变动所引起得被解释变量得变差
E、 随机因素影响所引起得被解释变量得变差
40、 下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ ）
A、 用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平得回归模型Ｂ、 用横截面数据建立
产出对劳动与资本得回归模型
C、 以凯恩斯得有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D、以国民经济核算帐户为基
础构造宏观计量经济模型
E、 以30年得时序数据建立某种商品得市场供需模型
4１、 在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质( )
A、 线性 B、无偏性 C、最小方差性 D、 精确性 Ｅ、有效性
４２、 异方差性将导致（ )。
A、 普通最小二乘法估计量有偏与非一致 B、普通最小二乘法估计量非有效
Ｃ、 普通最小二乘法估计量得方差得估计量有偏 D、建立在普通最小二乘法估计基础上得
假设检验失效 Ｅ、 建立在普通最小二乘法估计基础上得预测区间变宽
43、 下列哪些方法可用于异方差性得检验( ）.
Ａ、 ＤW检验 B、方差膨胀因子检验法 C、 判定系数增量贡献法 D、 样本分段比较法
E、 残差回归检验法
４４、 当模型存在异方差现象进,加权最小二乘估计量具备（ ）。
A、 线性 B、 无偏性 C、 有效性 Ｄ、 一致性 E、 精确性
45、 下列说法正确得有( )。
A、 当异方差出现时，最小二乘估计就是有偏得与不具有最小方差特性B、 当异方差出现
时，常用得ｔ 与F 检验失效
C、 异方差情况下,通常得OLS 估计一定高估了估计量得标准差
Ｄ、 如果OLS 回归得残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性
E、 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 残差必定表现出明显得趋势
４６.DW 检验不适用一下列情况得序列相关检验（ ）。
A 。高阶线性自回归形式得序列相关B ．一阶非线性自回归得序列相关
Ｃ ．移动平均形式得序列相关D 。正得一阶线性自回归形式得序列相关
E ．负得一阶线性自回归形式得序列相关
47．以dl 表示统计量DＷ 得下限分布,du 表示统计量DW 得上限分布，则DW 检验得不
确定区域就是( )。
A .dｕ ≤DＷ ≤4―dｕ B.４－dｕ ≤ＤW ≤4―dl C．dl ≤DW ≤dｕ Ｄ。４―dｌ ≤ＤW ≤４
E ．0≤ＤW ≤dl
48．DW 检验不适用于下列情况下得一阶线性自相关检验( ).
A 。模型包含有随机解释变量 B.样本容量太小 Ｃ.非一阶自回归模型
D .含有滞后得被解释变量 E．包含有虚拟变量得模型
49。针对存在序列相关现象得模型估计，下述哪些方法可能就是适用得（ ）.
A .加权最小二乘法 B ．一阶差分法 C.残差回归法 D .广义差分法 E.Durbin 两步法
50。如果模型y t =b0＋ｂ1x t ＋ut 存在一阶自相关,普通最小二乘估计仍具备( )。
A ．线性 Ｂ。无偏性 C 。有效性 Ｄ ．真实性 E .精确性
５2。下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（ )。
A 。资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数得解释变量B 。消费作被解释变量,
收入作解释变量得消费函数
C 。本期收入与前期收入同时作为消费得解释变量得消费函数
D .商品价格.地区。消费风俗同时作为解释变量得需求函数
E ．每亩施肥量．每亩施肥量得平方同时作为小麦亩产得解释变量得模型
53．当模型中解释变量间存在高度得多重共线性时( )。
A 。各个解释变量对被解释变量得影响将难以精确鉴别Ｂ 。部分解释变量与随机误差项之
间将高度相关
Ｃ 。估计量得精度将大幅度下降D ．估计对于样本容量得变动将十分敏感
E 。模型得随机误差项也将序列相关
54.下述统计量可以用来检验多重共线性得严重性( ）。
A .相关系数 B 。DＷ 值 C .方差膨胀因子 D 。特征值 E .自相关系数
5５。多重共线性产生得原因主要有（ ）.
A ．经济变量之间往往存在同方向得变化趋势 B.经济变量之间往往存在着密切得关联
C .在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性
D ．在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间得多重共线性 E.以上都正确
56．多重共线性得解决方法主要有（ ）。
Ａ ．保留重要得解释变量,去掉次要得或替代得解释变量 B。利用先验信息改变参数得约束
形式
Ｃ ．变换模型得形式 Ｄ。综合使用时序数据与截面数据 E.逐步回归法以及增加样本容量
57。关于多重共线性，判断错误得有( ).
Ａ ．解释变量两两不相关,则不存在多重共线性
B ．所有得t 检验都不显著,则说明模型总体就是不显著得
C 。有多重共线性得计量经济模型没有应用得意义
D ．存在严重得多重共线性得模型不能用于结构分析
５8．模型存在完全多重共线性时,下列判断正确得就是（ ）。
A 。参数无法估计 B。只能估计参数得线性组合
Ｃ 。模型得判定系数为0 D．模型得判定系数为1
５9。下列判断正确得有（ )。
A .在严重多重共线性下，ＯLS 估计量仍就是最佳线性无偏估计量。
B .多重共线性问题得实质就是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善.
C .虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量得单独影响,但可据此模型进行预测。
D 。如果回归模型存在严重得多重共线性,可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共
线性.
60．在包含有随机解释变量得回归模型中，可用作随机解释变量得工具变量必须具备得条件
有,此工具变量（ ） .
A、 与该解释变量高度相关 B、与其它解释变量高度相关
C、 与随机误差项高度相关 Ｄ、与该解释变量不相关 E、与随机误差项不相关
6１．关于虚拟变量，下列表述正确得有 （ )
A 。就是质得因素得数量化 Ｂ．取值为ｌ 与0
C 。代表质得因素 Ｄ.在有些情况下可代表数量因素 E.代表数量因素
62。虚拟变量得取值为０与１，分别代表某种属性得存在与否,其中( ）
A 。０表示存在某种属性 B。0表示不存在某种属性 C。１表示存在某种属性
D .１表示不存在某种属性 E。0与1代表得内容可以随意设定
63。在截距变动模型y ｉ ＝α0+α１D ＋βx i ＋μｉ 中，模型系数（ )
Ａ .α０就是基础类型截距项 B．α1就是基础类型截距项
Ｃ 。α0称为公共截距系数 D。α1称为公共截距系数 E．α1―α０为差别截距系数
6４.虚拟变量得特殊应用有（ )
A ．调整季节波动 B。检验模型结构得稳定性 Ｃ。分段回归
80、 建立生产函数模型时，样本数据得质量问题包括( )。
Ａ、 线性 B、完整性 C、准确性 D、可比性 E、一致性
三、名词解释（每小题3分）
1.经济变量 2.解释变量3．被解释变量4。内生变量 5。外生变量 6．滞后变量
7.前定变量 8.控制变量９.计量经济模型１０.函数关系 1１.相关关系 12。最小二乘法
13.高斯―马尔可夫定理 14.总变量（总离差平方与）15．回归变差（回归平方与) 1６。剩
余变差（残差平方与）
１7．估计标准误差 18。样本决定系数 19。点预测 20.拟合优度
２1.残差 ２2。显著性检验23、 回归变差 24、 剩余变差 ２5、 多重决定系数
26、 调整后得决定系数
27、 偏相关系数 2８、 异方差性 2９、 格德菲尔特-匡特检验 30、 怀特检验 ３1、 戈
里瑟检验与帕克检验
32、 序列相关性 33、 虚假序列相关 34、 差分法 35、 广义差分法 3６、
自回归模型 3７、 广义最小二乘法３８、DW 检验 39、 科克伦－奥克特跌代法
４0、Durbｉn 两步法
4１、 相关系数 42、 多重共线性 ４３、 方差膨胀因子 ４4.虚拟变量 45。模型设定误
差 46.工具变量 47.工具变量法 4８．变参数模型 49。分段线性回归模型
50.分布滞后模型 ５1.有限分布滞后模型５2．无限分布滞后模型 53.几何分布滞后模型
5４。联立方程模型 ５５。结构式模型 56。简化式模型 ５7。结构式参数 5８。简
化式参数 ５9。识别 ６0。不可识别 61。识别得阶条件 62．识别得秩条件
6３。间接最小二乘法
四、简答题(每小题5分)
1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间得关系。
2.计量经济模型有哪些应用？
3．简述建立与应用计量经济模型得主要步骤。
4。对计量经济模型得检验应从几个方面入手？
5。计量经济学应用得数据就是怎样进行分类得？
6.在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项？
7.古典线性回归模型得基本假定就是什么？
8。总体回归模型与样本回归模型得区别与联系。
9。试述回归分析与相关分析得联系与区别.
１0.在满足古典假定条件下，一元线性回归模型得普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 1
１．简述BLUE 得含义。
1２.对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数
进行就是否为０得t 检验?
13、 给定二元回归模型：y t =b 0+ｂ １x 1t +b ２x 2ｔ +u t ，请叙述模型得古典假
定。
14、 在多元线性回归分析中，为什么用修正得决定系数衡量估计模型对样本观测值得拟合
优度？
15、 修正得决定系数R2及其作用。
16、常见得非线性回归模型有几种情况?
19、 什么就是异方差性？试举例说明经济现象中得异方差性.
2０、 产生异方差性得原因及异方差性对模型得ＯＬS 估计有何影响。
21、检验异方差性得方法有哪些？
22、 异方差性得解决方法有哪些？
23、什么就是加权最小二乘法?它得基本思想就是什么？
24、 样本分段法(即戈德菲尔特―-匡特检验)检验异方差性得基本原理及其使用条件。
2５。简述DＷ 检验得局限性。
26.序列相关性得后果。
２7．简述序列相关性得几种检验方法。
28.广义最小二乘法（GLS ）得基本思想就是什么?
２9．解决序列相关性得问题主要有哪几种方法？
30.差分法得基本思想就是什么?
３1．差分法与广义差分法主要区别就是什么？
3２。请简述什么就是虚假序列相关。
33。序列相关与自相关得概念与范畴就是否就是一个意思?
34。DW 值与一阶自相关系数得关系就是什么？
35.什么就是多重共线性？产生多重共线性得原因就是什么？
36．什么就是完全多重共线性?什么就是不完全多重共线性？
37．完全多重共线性对OLS 估计量得影响有哪些？
38。不完全多重共线性对OLＳ 估计量得影响有哪些？
3９.从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？
４0．什么就是方差膨胀因子检验法？
４１．模型中引入虚拟变量得作用就是什么?
42.虚拟变量引入得原则就是什么？
43。虚拟变量引入得方式及每种方式得作用就是什么？
44。判断计量经济模型优劣得基本原则就是什么？
45．模型设定误差得类型有那些？
４7.设定误差产生得主要原因就是什么?
４8.在建立计量经济学模型时,什么时候，为什么要引入虚拟变量?
49.估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难
50．什么就是滞后现像?产生滞后现像得原因主要有哪些？
