如何优化一个量化交易的基本模型，添加条件，过滤掉无效交易？
这里我们以螺纹钢的15分钟周期为例。技术模型的条件是五周期磨损，60天周期做多，反之做空。
这是基本模型。
这是基本模型的最终好处。
添加ADX筛选
结果交易笔数减少了75笔，利润增加了4000元。这只是一个可以添加的过滤条件。
最近发了一些基础模型，可以通过自己的理解加入到筛选条件中成为更好的模型？希望，交流，发现更好的想法。
