期货指数套期保值是指以沪深300股指为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货市场和期货市场进行反向操作。
原理：由于股指期货和股票指数受相同或相似因素影响，价格变化具有收敛性。而随着股指期货交割日的临近，两者必将趋同。因此，理想的套期保值理论认为，投资者只需要在股票市场和股指期货中建立价值相等、方向相反的头寸。当合约到期时，无论股价如何变化，投资者都能很好地规避系统性风险。
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与商品期货套期保值一样，股指套期保值的基本原理是利用股指期货与股票现货之间的相似走势来管理现货市场的头寸风险。由于股指期货的套利操作，股指期货的价格与股票现货(股票指数)之间的走势基本一致。如果两者节奏不够一致，就会引发套利入市。在这种情况下，如果套期保值者持有一篮子股票，他认为目前股市可能下跌，那么他可以在股指期货市场建立空头头寸。当股市下跌时，股指期货会盈利，可以弥补股票的损失。这就是所谓的空头对冲。另一种基本的对冲策略是所谓的多头对冲。一个投资者期望几个月后能有一笔钱投入股市，但是他觉得现在的股市很有吸引力。如果他要等几个月，可能会错过建仓的机会，所以可以先在股指期货建立多头。未来资金到位，股市确实上涨，建仓成本增加。而平仓股指期货的收益可以弥补现货成本的增加，因此投资者通过股指期货锁定现货市场成本。
