以及金融、股票、期货职业投机者。 　　

前言

　　 '锁仓'，也就是锁上。是指在持仓不均的前提下建立反向持仓，常用于期货交易。比如双均线交易系统，金叉后建立多单。 　　

　　死叉的时候，顺理成章应该平仓多头。但不是这样的。是关于建立空头头寸的。然后一直持仓，这叫‘锁仓’。 　　

　　一般情况下，只有日内手续费较高的品种才会被‘锁定’，在下一个交易日收盘。 　　

　　比如股指期货： 　　

　　因此，要想在交易日内交易股指期货，或者规避当日平仓带来的高额平仓支付费用，就不得不采用锁仓的模式。 　　

　　笔者将使用交易先锋TBQuant实现股指期货一日内锁定，下一交易日解锁的功能。 　　

股指期货对锁、解锁需要注意的几个问题

　　我们都知道，原策略开盘后，你不知道是当天平仓还是隔夜平仓。 　　

　　另外，如果隔夜是平的，根据锁仓后第二个交易日策略的多空信号，还有平还是空等一系列问题。 　　

　　需要理清以下思路: 　　

　　以双均线交易系统为例，多头，一天最多交易一次。 　　

　　1.首先，开仓后当日出现平仓信号怎么办？ 　　

　　不用说，当天开仓空仓锁定就行了。 　　

　　2.其次，第二天如何解锁？ 　　

　　如果第二天遇到多仓开仓信号，就把老空仓压平解锁，剩下多单。 　　

　　3.最后，如果前一天没有锁仓，第二天又应当如何操作？ 　　

　　触发多头平仓信号后，直接平仓。如果在平号后当天遇到开仓信号 　　

一直循环往复！

这就是，多头锁仓的整个逻辑。

小结。

其中，作者认为是他们之间的开平及锁仓、解锁的顺序控制才是最重要的部分。因为，需要我们识别两个图层之间的开平仓及及解锁仓的状态。

下面作者，用代码详细的介绍如何实现股指期货锁仓功能。

“股指期货”锁仓功能代码实现

大致的思路是，在一个图表中叠加2个相同的合约，一个负责开仓、平仓，另一个负责锁仓和解锁。

1.计算均线及开平仓价格。

1）开仓条件如下：

• 当金叉发生时，突破当前最高价+N倍ATR。
• 满足上述条件，开多。

2）平仓条件如下：

• 当均线死叉时，平多仓。

代码：

run:

上图中，白色线就是多头触发价格。

2.开仓、平仓，锁仓、解锁。

1）首先，开仓、解锁.

• 我们来说开仓。开仓是指开新仓，是指在空仓的状态下，触发多头开仓价格。

代码：

run：

注意：以下三个变量，初始值为0。

• Entry这个开关，如果等于0，说明没有新开仓。大于0，说明当日有开新仓。
• Unlock这个开关，如果等于0，说明策略在当日没有解锁过，也就是当日没开仓。
• Lock，如果等于0，说明策略没有锁仓。
• 既没有锁仓、也没有开仓。程序就会开新仓！

解锁。其实，就是开仓！

• 上一个交易日如果锁仓，那么在当日触发多头开仓信号时。策略不进行新开仓，而是空头解锁，也就是平掉空单留多单。
• 间接实现多头开仓。

2）其次，平仓、锁仓。

• 开仓后，当日如果没有触发平仓。程序不进行锁仓，而是在第二个交易日，触发平仓时平掉多单。

• 开仓后，如果当日就触发了平仓信号。程序立即锁仓，等待下一个交易日进行解锁！

代码：

run:

3.最重要的一步！！！

我们的策略要求是一天最多开一次仓位，因此我们设置的控制开平、锁仓这些开关，必须在新的交易日进行初始化，也就是全部归零！

代码：

小结。

上述就是关于股指期货锁仓代码实现。仅仅适合股指，商品期货由于有夜盘，如果用date来识别日内区间的话，不准确的。

最后

由于股指平今手续费较高，所以只能通过锁仓的形式来避免。以及通过解锁的形式来进行间接开仓！如有不解，请在下方评论留言。

文章及策略代码仅供交流学习，切勿直接实盘！