目前市场上可以做日内T0交易的仓位有:做空仓位、底部仓位、价格投资基金仓位、量化基金仓位等。下面分别介绍。
一、卖空仓
证券借贷是向券商支付一定的保证金和票息,并向其借入票息的业务。
有100%到100%不等的优惠券,主要看优惠券的质量。票越受欢迎,票面利率越高。
如果你想获得热门优惠券,你可以锁定它。市场上锁定券的票面利率为10.35%(年化)。
融券的期限有:7天、28天、130多天,借了就还。
二、底仓分为个人账户和机构账户。
个人最好有较大的市值。一般单票需要百万元以上,单票市值50万元左右的较小的中小板股票也可以配T0。
总之,股市板块是轮动的,总会有一些票是活跃的。
三、价格投资基金仓,主要是私募基金的价格投资股票产品。
这类产品,为了保障产品净值,必须优先考虑大白马、大蓝筹等以下抗跌股。
不适合做这种高频的日内交易,日内走势最能受益。
这类基金市值大,股票集中。一旦他们抓住机会交易,就会有很大的成交量和很高的收益。当市场大幅上涨时,会迅速帮助基金提高收益,增加产品净值。
四。量化基金头寸
量化基金仓位,包括alpha策略、指数增强策略、中性对冲策略,可以配合手动T0进行日内交易。
全市场投票,可通过程序化策略选择3000票,也可专门为T0组对选择1500 ~ 2000活跃票。为了控制风险,单个票的市值不要太大,板块基本齐全,可以覆盖热点和活跃股。
交易员每天每人要盯着100~200张票。
换手率高,持有时间短。某一天,模型用完了券池,第二天早上,ST票被踢出,交易员就可以操作了。
T0手动交易者对交易机会的把握和敏感度优于程序化交易,单笔收益率高于程序化交易。而程序化交易在开手、效率、底仓利用上有很大优势。我们可以有人机交互,方便机器学习交易者的交易习惯,提高程序水平。