在期权的各种制度下，涨跌停板制度肯定是大家最关心的，因为这和你的收入息息相关。接下来，选项酱边肖将为您详细讲解。
投资者无疑熟悉涨跌幅制度.世界上没有这样的系统。自1987年10月全球股市崩盘以来，许多交易所都对衍生品合约实行每日涨跌幅限制，这就是俗称的涨跌停板制度。
如何计算
50etf期权的价格？
具体来说，一个交易日内合约的成交价格不能高于或低于以该合约前一交易日的结算价为基准的波动区间，超过该区间的报价无效。
在涨跌停板制度下，前一交易日的结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格涨幅的上限，称为涨跌停板；前一交易日的结算价减去允许的最大跌幅，构成价格跌幅的下限，称为涨跌幅限制。
说到涨跌停板，投资者可能会想到“10%”，但涨跌停板有百分比和特定数量两种形式，期权合约的涨跌停板是特定数量。
沪深300指数期权合约的涨跌幅限制为前一交易日沪深300指数收盘价的10%，但为标的收盘价的10%，而非期权合约价格的10%。
豆粕合约的涨跌幅限制与基础期货合约相同。比如M1509期货合约2015年4月9日的结算价为2732元/吨，M1509合约2015年4月10日的涨跌停板为4%，即2732元/吨x 4%=109元/吨。根据规则，2015年4月10日，以M1509期货合约为标的的期权合约涨跌幅限制为109元/吨。
上证50ETF期权的最大涨跌幅度计算要略微复杂些， 其计算公式如下：
Max {合约标的前收盘价x0.5%，min [(合约标的前收盘价的2倍行权价)，合约标的前收盘价]x10%}
认购期权最大涨幅= 合约目标的收盘前价格x 10%
认购期权最大跌幅={行权价x0.5%，min[(2倍行权价-合同标的收盘价)，合同标的收盘价]x10%}
认沽期权最大涨幅=合约的收盘价是x10%
涨跌停板制度和保证金制度的结合，对于保障期权市场的运行，稳定期权市场的秩序，充分发挥期权市场的功能具有非常重要的作用。
好了，50ETF期权的涨跌停板制度到此为止。如果你想了解更多关于认沽期权最大跌幅=,的信息，你可以阅读“50ETF期权有价格限制吗？”有什么起伏吗？“或者关注我们的选项酱，咨询客服。#财经##A股# #财经头条# #今日简历#
