以及金融、股票、期货职业投机者。 　　

前言

　　众所周知，股指期货的涨跌特征与商品有很大不同。 　　

　　股指持仓的特点是当日持仓为先减后增.而商品期货持仓的变化没有明显的规律。 　　

　　股指期货之所以有这样的特点，是因为每天的交易费用非常高，导致日内交易者锁仓，第二天再解锁，以规避每天高昂的交易费用。 　　

　　笔者还尝试用股指持仓特征做了一些统计。寻找股指期货的持仓均线，通过寻找持仓增加过程中的高低价格区间，在第二个交易日突破上下轨交易。 　　

基于“持仓量变化”特征股指期货“5分钟策略”

　　1.策略思路。 　　

　　本文中的股指5分钟策略并不复杂，实际上相当于一种后期突破策略，只是在当日股指期货的持仓量开始增加时，确定为“后期启动”。 　　

　　然后统计持仓上升期内经过的最高价和最低价，形成价格区间。下一个交易日，如果突破，就开多；如果跌破，会开得更多。当天只开仓一次。 　　

　　开平仓条件（多头为例）：交易周期为5分钟。 　　

　　（1）开仓条件。 　　

　　突破后期增仓区间最高价n倍ATR。最高周价线的EMA8移动平均线。当日开仓数量为1手。满足以上三个条件，开多仓。（2）平仓条件。 　　

　　触发k线振幅加速算法跟踪止盈线。2.策略实现过程。 　　

　　(1)参数变量。 　　

　　跟踪获利回吐参数，需要自己调整。总的来说，笔者调整的是两个跟踪获利回吐参数，加速度和FirstBarMultp。 　　

　　加速，跟踪调整后的止盈线的大小。 　　

　　FirstBarMultp，跟踪止损线的初始止损ATR倍数。 　　

　　(2)计算开仓和平仓所需的指标。 　　

　　在开盘条件下，我们需要使用周线EMA8、ATR、持仓均线和尾盘交易区间。 　　

　　run: 　　

　　 (3)战略建仓和平仓。 　　

　　 (4)交易信号和策略的回测曲线。 　　

　　交易品种为股指IF index，周期为5分钟，滑动点为1跳。回测间隔从2010年到现在。 　　

　　交易信号。回测曲线。小结。 　　

　　据统计，战略净利润1 769 631.04，盈亏比2:1，胜率35%，平均盈利18909，平均亏损4921。 　　

最后

　　这个策略是思路分享，没有经历过实战。只是通过回测来验证在历史市场上是否可行，未来还需要时间来验证。 　　

　　文章和策略代码仅供学习，不要直接实盘。