Part1：设计思路
自适应移动平均线模型AMA是实际使用的交易系统的主体，但它仍然缺乏一些处理极端情况的能力。下面简单介绍一下应对价格快速下跌的策略。ATR跟踪止损。具体怎么做？我们引入一个更详细的ATR逻辑，把跨越日水平的ATR值作为一个更稳定的波动估计量。
Part2：参考逻辑
因为作用于期货的交易系统大多运行在小时线，甚至分钟线上，日内价格波动分布一直是不均匀的，早盘价格波动强，午盘和尾盘波动弱。如遇大起大落，ATR值变化剧烈(一般来说是先增大后减小到0)。因此，一旦止损水平与本周期的ATR相关，就会变得非常紧密，导致原本价格剧烈变动时本应正相关的止损水平负相关减少。
Part3：实现
在编程实现中，我们可以定义一个函数来计算每日级别的ATR值。这个函数可以得到日频的ATR值。详情请自行体会，可以加入一个小组讨论。
在交易中设置止损金额时，建议大部分期货交易品种应为每日ATR的1倍。对于幅度大、波动频率高的产品(如焦炭、橡胶、镍等)，建议将ATR设置在日线的0.5倍。).
严格的止损可以增加它的交易次数，带来更积极的出场，它的出场点往往在系统的收盘点之前。你甚至可以关闭系统自己的收盘条件，这取决于它是否是一个极端的市场。我们要记住，止损和跟踪止损只有在价格快速变化时才生效。
