其实期货投资交易的秘诀无非就是开仓、平仓、止盈、止损。无非就是跟风，止损，让利润跑。然而，道理越简单，执行起来就越困难。本文将分7点阐述，详细讲解，为大家拨开迷雾，找到努力的方向，在成长的道路上少走弯路。 　　

　　你对期货交易的困难有哪些了解？ 　　

　　波动的不确定性和趋势的稳定性 　　

　　让期货投资难以捉摸的是：不确定性。 　　

　　破解期货投资交易的关键是在不确定性中找到相对稳定性。 　　

　　波动充满偶然性，但波动幅度相对稳定。波动区间不容易突破，一旦突破，往往意味着趋势的形成。起伏不定，但趋势相对稳定。 　　

　　趋势一旦形成，就不容易改变，一旦改变，就不容易再改变。不确定、偶然的表象背后有相对的稳定。 　　

　　如果你在不确定性上折腾，你的心会随着物价的波动一直被折磨。只有相对稳定，操作才能变得容易。 　　

　　开仓、止盈、止损困难 　　

　　开场信号比较简单，看基本形态就行了。 　　

　　难就难在你陷入波动，却按照趋势交易的思路设置了止盈止损。止盈往往无非是吃饭，但止损会一次次被扫。几个站下来，就算吃了大趋势，也弥补不了。 　　

　　有一个相对稳定的波动范围。如果用趋势交易的思路跌入波动区间，开仓止损就会有追涨杀跌的性质，导致开仓止损往往处于最不利的点位。获利回吐，要么在波动区间之外，打不到，要么回撤后利润所剩无几。 　　

　　解决办法是：把波动当成区间。一旦发现自己在波动，就跳出圈子，静观其变。 　　

　　趋势有相对稳定的方向，波动有相对稳定的折腾空间。交易者必须要学习的就是理解这两个相对稳定的东西。使用的技巧无非是：形态和支撑位压力避免波动，把握趋势，利用支撑位压力止盈止损。 　　

　　与其参与波动，不如利用波动区间的相对稳定性，借助支撑压力在波动之外设置止损，通过止损给波动留下适当的折腾空间，将其过滤掉。 　　

　　建仓要点是：不要急于建仓，冷静捕捉趋势形成的形态信号，关注市场是否陷入波动。 　　

　　如果是趋势，做对了，止损就不会被扫；如果是震荡行情，止损设置不当，很容易连续止损。几个止损之后，损失会很惨重，大势所趋，无法弥补。 　　

　　止损要领：止损要放在波动范围之外，以免轻易被扫。在控制风险的同时，给波动留有余地，从而起到过滤波动的作用。 　　

　　波动区间有一定的稳定性，最怕追涨杀跌。只要追建仓止损，在震荡行情中，往往吃到最不利的仓位，大部分是顶上切到底，空仓是地板上切到天花板。 　　

　　更让人抓狂的是，当你挂止损的时候，很快就能打到，而当你挂止盈的时候，却往往无法成交。长期做期货的人，相信都有这种经历，仿佛市场永远在和自己作对。 　　

　　这个问题的答案是：波动区间有一定的稳定性。 　　

　　波动幅度有限，追涨杀跌容易抢顶抢底。 　　

　　既然价格在波动区间内反复来回，止损设置在区间内，自然会被轻易一扫而空。这样的止损只能带来徒劳的损失，无法控制风险，过滤波动，验证趋势。 　　

　　止盈打不到的原因也很简单。用趋势交易的思想，止盈是在范围之外的，所以击中的概率 　　

　　我害怕赔钱。一旦开仓，我就极度紧张。一旦市场稍有不利，我不留任何波动空间，立即止损。这种止损往往是波动区间的盲目止损。止损之后，行情往往会朝着原来的方向继续，于是心里开始追涨。 　　

　　不幸的是，市场的特点是波动多，趋势少。追涨往往在波动区间的顶部和底部附近，也就是最不利进场的位置。受不了波动，就要在波动中止损一段时间。因为你不放弃，你会在追涨中止损，从而抢得顶部和底部附近的位置，最大化了赔钱的效率。 　　

　　虽然波动幅度不大，但在顶部和底部附近错了几次，损失相当惨重。就算吃了大势，也不一定能补回来。因为没有止损，而设置的止损既不能过滤波动，也不能防范风险，所以认为止损没用，于是陷入了另一个极端：死亡。 　　

　　犯了错不认输，进行到底。股票可以持有十年八年，但只要期货大量备货，一个趋势就足以爆仓。因为害怕亏钱，如果死转亏为盈，首先想到的就是获利回吐。 　　

　　即使想再等一会儿，因为怕赔钱落袋为安的想法，走势一波三折，回撤是常事。这种惊恐的心态，经不起回撤的威胁。匆忙止盈往往是在最不利的位置，从而将获得的利润降到最低。 　　

　　在这个共同的概念下，损失是最大化的，利润是最小化的。如果重复这种操作模式，不管操作多久，都是一个‘赔’字。而任何技术和理论都会被用来指导。 　　

盈利的基本思路：截断亏损，让利润奔跑

止损，大家都会说，但很少有人真正懂得如何有效止损。之所以不会止损，是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的涵义。为什么很多人认为止损是无效的，而关键时候又吃不止损的大亏？为什么很多人止损，不但不能控制风险，反而带了严重损失？

认为止损无效，原因是不会设立止损，止损放在波动区间之内，不给波动留下折腾的空间，自然会被波动一次次扫到，一错再错，而对过滤波动、判断趋势毫无帮助，反而带来一次次不必要的损失，同时因为设定的无效止损而认为止损无效，心存侥幸的时候便会不再止损，一旦逆势，损失惨重。

盈利的要点就是：拿住盈利单。

为什么拿不住呢？因为趋势是以波动的方式曲折运行的，一次又一次的回撤，让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住盈利单，控制不住亏损，不赔钱就没有天理了。

领悟趋势的概念还不够，几乎所有人都知道趋势的存在，但能拿住盈利单的人却极少，原因在于：不懂得过滤波动。

如何过滤波动？简单得很，设立止损就可以了。

因为波动区间具有一定的稳定性，在波动区间之外设立一个止损便可以起到：过滤波动，给行情的回撤留下足够的折腾空间；控制风险，如果错了，损失的最大限度就是止损的幅度，不会造成不可控的局面。判断趋势，如果止损了，非常大的可能是趋势方向错了。截断亏损？也就是简单得没有人不知道的止损。

止损需要识别波动区间，借助支撑压力这些期货人皆知的常识，设立在波动区间之外，这样的止损才是有效的。不容易被扫到，能控制风险，还能辅助验证趋势，并且帮忙过滤波动，实在是很能干的多面手啊。

让利润奔跑：说起来简单得吓人，拿住盈利单就行。

问题是，即使投资者都知道趋势这回事，但因为不知道波动区间的稳定性，不懂得过滤波动，就算知道趋势也拿不住单子，眼睁睁地看着趋势从自己的手中溜走。最后总结的时候还自我安慰，我知道这波趋势的，判断对了，只不过没拿住单子。

只知道趋势，不知道波动，不懂得如何过滤波动，说止损，不过是自欺欺人，止损就能打残他；说趋势，也是自欺欺人，看得到，吃不到，即使做对了，一个回撤也把他吓跑了。

趋势容易知道，但要驾驭趋势，不领悟波动区间的相对稳定性，并过滤波动，从而有效止损并处理好回撤，趋势是永远与之无缘的。谁都知道趋势，谁都知道止损，但会止损的极少，能拿住对的单子的也是少之又少。

具体的操作技巧

行情的本质是：价格在一定的波动空间内折腾出一个个相对稳定的趋势出来。操作的核心就在于把握趋势，把握趋势的关键在于识别趋势转折的信号，从一个趋势的拐点吃到另一个趋势的拐点，循环往复。

万一拐点判断有所偏差，那就用规则弥补。一旦开仓，就必须设下止损的防线，我个人设立激进、常规和底线三道防线，随着行情的推移，不断推进这三道防线，以确保最小的成本下控制风险、过滤波动、验证趋势。

三道防线不断推进的同时，捕捉拐点的信号，如果拐点信号得以确定便立刻反击，三条防线全部撤销，换成新的开仓单的三条新的防线。

拐点有时是走在防守三条线之前的，有时实在波动区间内出现信号的，防守位恰好就是反击位。

攻防也并非完全同步，有时防守过后拐点信号也没有出现，这种异常情况就只能控制风险之后，另寻战机，不能盲目反手。虽然这种情况下，拐点信号随后也会找到，从操作的表象看，也是一个反手动作，其实这里面包含了两个动作。

走一步，看三步，一招三变，招中藏式。开仓、三道防线、捕捉拐点、拐点与防线的不同关系带来的攻防差异，反击之后，立刻循环前面的操作。一个看似简单的动作，内在的心法却包含了丰富的变化，虽然有多种变化，操作时也是说时迟、那时快，简单自如，不着痕迹。

因为是简单的表述，上面描述的操作，其实是一个操作规则的思路，没有配套的理念、技术和足够的功力，也就只能看看而已，知道有这么回事。

只能给大家介绍最为简单的操作规则：

1、寻机开仓。

2、设立止损，损不过三。

3、如果不碰到止损，死等到收盘平仓。

开仓点位好，止损的设立就容易一些，也主动很多。开仓的技巧，依据基本的形态就可以了，当然如果有其他的自己得心应手的方法更好。

止损点要设在波动区间之外，放在波动区间之内，只能造成无效止损，三次机会一会就用完了，止损带来损失却起不到控制风险的作用，更不能帮助过滤波动、验证趋势，白白损失而已。

设定的固定周期（一天、一周、一月等）内的止损不得超过三次，以免频繁止损，带来严重损失。功力不足的情况下，识别波动并避开波动并不容易，借助止损次数的控制可以一定程度上起到避开波动、避免头脑发热盲目操作的情况。

切记，止损必须放在波动区间外，给波动留下适当的折腾空间，这样才能有效控制风险，并起到一定程度的验证趋势、试探和避开波动的作用。拿住盈利单，没什么技巧，死等到底就是了。

只要不打到止损，哪怕天塌下来，也要等到自己设定的固定周期的尾盘平仓。规则越简单越好，复杂了，对行情逼得太紧，不给波动留下折腾的空间，就拿不住单子了。

辅助的止盈和平推

用固定的止损幅度，赌固定周期的k线实体的幅度。止损的最大幅度，不要超过平均可能盈利幅度的三分之一。如果行情比较极端，可以把止损位改成成本价附近的平推位。行情运行出比较大的幅度，为了在行情出现意外时也能守住一定的利润，可以在止损幅度两到三倍的地方设立一个止盈位，在行情突变时，确保一部分利润。此外，就只能在固定周期末的收盘平仓了。

大概框架就是如此，不能太复杂，不然弄巧成拙，就无法操作了，陷入波动中止损是陷阱，盈利单也不可能拿得住。如果不能把握波动的规律，驾驭相对稳定的波动区间和相对稳定的趋势，那就只能用这种粗暴的方式对赌了。具体的细节，各人在这一原则下，根据自己的特点自行摸索。投资交易的基本要领，到这里就介绍得差不多了。

止损设在波动区间之外而不是波动区间边缘，就包含了假突破的处理。假突破，自然不会突破很多，突破太多就是真突破了。假突破在趋势中途是最好的承接位，在趋势末端是最好的拐点信号。

至于长影线的急进急退，出现这种意外的情况毕竟极少。出现这种意外，自然先离场，再寻战机。不去承受市场莫名其妙的冲击，一羽不能加，蝇虫不能落。

波动区间的大小与操作的级别有关，波动和趋势也是相对的，在同一级别内考虑波动区间和趋势行情才有意义。相对于趋势，波动的幅度还是很小的。波动区间也有一定的规律，只是太复杂了，没有相应的技术和足够的动力是没法处理的，于是弄巧成拙，不如以拙破巧。

一个拓展的区间如果细分，往往会形成三个层次，头-颈-头，和上横上、下横下的结构类似，或者说是结构的演化形式，这就是区间三调。领悟了这一点，波动区间内也是可以借助颈线上下边沿操作的。

此外，波动区间具有相对的稳定性，还可以利用结构的特点取巧顶底。

取巧顶底的办法

1、在区间的边沿附近提前挂单，成交了，往往就是顶底或顶底附近。

2、波动中行情突然爆发，当爆发在一个价位停顿三五秒的时候平仓，抢到的基本上就是顶底了。就算是趋势行情，这样的点位也是阶段性的顶底，用炒单的思路操作的话，也能偷几个点出来。

抢到顶底，肯定是比较常见的，只不过大家常常是抢反了而已。之所以容易抢到顶底，就是因为波动的这种特性。波动中一追击，十之七八追上顶底；反其道而行之，自然就可以取巧顶底了。

另外，利用买卖价的波动挂单，买卖价各偷一个点，波动中利用波动偷点，利用回撤止盈偷点，这些都是炒单的思路，很好玩，有些炒单玩得好的，做得最多的事也就是偷点。

综上所述，期货投资无非是开仓、平仓、止盈、止损，但做起来并不容易，所以需要投资者在实战中练习，按照上文做好这几点，你的期货投资还怕不盈利吗？