仓位控制是风险控制的前提。在投资生涯中,仓位决定成败。尤其是股灾之后,很多人都明白了仓位控制的重要性。
许多人习惯了满仓。他们可能有一夜暴富的心态,或者他们没有时间观察市场,所以他们干脆持有满仓的股票。当然,在大牛市中,满仓的持有会有不错的回报,但一旦回到熊市,很有可能会全仓被套。
任何时候,满仓或空头头寸都是100%看涨或看跌的。股市里没有百分百的事情,哪怕有百分之一的风险或机会,都要做好准备。
今天月升攻略(yslc688)要和大家分享高手们常用的仓位控制方法:“三角形”仓位法。
“三角”仓位管理法:
这种持仓管理方式,初期需要比较大的资金进场。如果后市大盘反方向运行,就不再加仓。如果方向一致,会逐渐加仓,持仓比例会越来越小。根据收益率进行仓位控制。胜率越高,使用的位置越高。利用趋势的持续性来加仓。在趋势上,会获得高收益,低风险率。主要风险来自:初始仓位重,初次入场要求比较高。(适合高科技投机者)
科普时间:仓位由什么决定呢
第一:由自己的风险偏好决定(占2.5%)。但强烈不建议将风险偏好设置在2.5%以上(这是因为经过反复实验,小概率事件也会发生);
第二,单策略的准确性;
第三:单一策略的风险收益比。
假设风险偏好为A,单精度为B,盈亏比为c。
首先要满足的是(b*c)大于(1-b),或者策略的数学期望大于零。
其次,当(1-b)的N次方大于A时,N取最大整数。这个时候这个n 1就是理论上最大的连续亏损次数,所以要确保这个n 1乘以单次亏损小于你自己的资金最大提取线。这个最大回撤线定义为30%。
再次,在以上两个不等式的情况下,位置越大越好。
举个例子来讨论:如果风险偏好0.25%,准确率40%,风险收益比2:1,本人自有资金20万。
那么我们可以知道:我的理论最大连续亏损是:12次;如果我只能容忍最大资金回笼30%,那么我的单笔最大止损也只能是本金的2.5%以下。
知道了这个数字,我们就可以计算出应该开仓多少。如果我的策略止损是100个点,那么我的合理建仓量是3.33手,也就是3手。
通过以上内容,相信你已经掌握了“三角形”位置法的相关知识点。如果想了解更多相关知识,请关注微信官方账号月升攻略(yslc688)。
(此信息仅供参考,不构成投资建议。投资的时候要仔细评估。)