最近刷了两个视频，对胜率和盈亏比有了进一步的了解。这里有一个总结。
首先，再刷到李永乐先生的凯利公式，就是根据胜率和赔率(即盈亏比)，计算出最佳的投资比例，也就是仓位。假设胜率为P，赔率为1:b，那么仓位=(PXB-(1-P))/B .所以理解为只有胜率和盈亏比是不够的，必须有相应的仓位控制。
然后我刷到一个点，交易中的胜率和盈亏比可能会导致巨大的回撤问题，只是没有考虑到仓位管理。比如胜率40%，盈亏比为1，333，603，10胜4负就是4x3=12，6负就是6，仍然会有12-6=6的利润。看似不错，但先输6次就先输6次。这种回撤是巨大的，难以承受的。
其实关键在于仓位控制。下面我们用Excel来计算一下。胜率40%，盈亏比为1，333，603。首先我们输了6次，然后赢了4次。假设止损10%，盈利30%。
首先不管仓位，直接满仓操作，这要承担47%，也就是近50%的回撤。估计心情已经崩溃了。
然后试试半仓，最大回撤26%，也很难受。根据我自己的经验，被套10%以上是很难受的。
最后根据凯利公式，仓位应该是(0.4x3-0.6)/3=20%，也就是仓位的20%，导致最大回撤11%。
注意我有10%的止损，但是现在经历了6连跌，账户退出了11%。如果我的执行力正常，我显然已经止损了。这是否意味着如果胜率低，运气极差，那么失败是必然的？但不管怎么说，这个时候还有89%的本金。以后怎么谈？
最后想到最近的一个跟风买卖模式，对老师来说还是挺厉害的。胜率大概在80%以上，目标是每天赚1分。那么如何设置止损呢？一周有五个交易日，八成胜率四天四个点。如果再有一天失败，显然最多三分，这样还会剩下一分。这是比较理想的情况，可能会有一些天比如0。0或-0。0.这里也用Excel算一下，看看对应的位置是什么。
