以及金融、股票、期货职业投机者。
k线中的成交量在交易中也起着重要的作用。成交量是多空双方博弈的结果，也是衡量市场交易者数量的指标。
毫无疑问，当市场处于非常活跃的地方时，那么成交量一定非常大。反之，营业额小。
成交量大，仅代表市场比较活跃而并非当前市场一定是趋势行情.
但是，如果量小，一定没有市场。所以，尤其是日内炒一手，做交易的时候会选择成交量大的区域进行交易。
成交量大，意味着自己这笔交易成功的概率比在小量的区域更高！
同理，程序化交易系统也可以按照这个思路来编写。当量价同时突破时，资产价格很可能呈现趋势。
成交量突破是指在10分钟的周期内，连续4小时监测k线的成交量波动。如果小周期内监测到的4小时成交量大于一根k线4小时前的成交量，则确定为开盘区域。
接下来笔者将通过跨周期成交量来筛选唐通道策略的交易信号。然后通过过滤前后的对比，可以发现对策略有改善。
作者使用唐通道的上轨和下轨作为初始触发信号。交易周期10分钟k线，4小时的交易量用于信号过滤。
成交量过滤逻辑：
当10分钟周期监测到的当前4小时k线的成交量大于之前4小时k线的成交量时，设定为待开仓区域.否则，不要建仓。如下图3360所示。
笔者通过统计10分钟的累计成交量是否已经超过了4小时周期内的前一根k线的成交量，来判断是否进入要开盘的区域。
而且从历史数据来看，如果4小时k线成交量依次递减，那么当前市场几乎处于无趋势状态。
如下图3360所示。
上涨和回调。
下跌反弹。
策略开仓逻辑：
程序在要打开的区域。而且价格突破或跌破唐琦的安通道上轨或下轨，开仓。如下图3360所示。
当价格突破上轨时，同时监控10分钟的累计成交量是否突破了4小时k线的成交量。如果量价同时突破，程序开仓.
从下图可以看出，螺纹钢期货指数的开仓策略比未过滤版本的开仓信号更合理。
小结。
这就是按音量过滤信号的方法。从历史数据的信号来看，策略经过筛选后，策略触发的开仓信号更加合理，有助于减少假突破和交易的数量。
接下来，笔者将对策略的回测数据进行分析。
回测部分，笔者将以螺纹钢期货指数10分钟周期进行回测，调用4小时周期k线成交量。
通过对比分析滤波前后的数据，可以观察到两者之间的实质性变化。
策略回测参数设置：
回测经费，10万。交易周期，10分钟。回溯测试间隔，自上市当年开始。位置控制，单手。滑行，跳跃。手续费，1% % 回测报告统计：
绩效总结
战略损益曲线
小结。
通过以上对比，明显看出策略中加入了成交量过滤，使策略的胜率、盈亏比等指标有了很大的提高。
其中，最明显的特征是交易笔数的大幅下降，从过滤前的1710笔下降到过滤后的993笔。曲线的r增加超过0.1，这使得曲线更加陡峭和平滑。
其实作者写这篇文章的目的是分享一些策略过滤假突破的思路。除了在开仓位置加减n次ATR增加触发难度外，能量的多少也是一个研究方向。
因为，成交量大的地方代表市场交易活跃，参与度高，在这些地方战略性建仓，成功的概率相对较高。
注：文章仅供学习交流，不构成投资建议。
