从零开始学股票编程,股票基础知识讲解macd

  

  ATFX点评:有一段时间,笔者沉迷于量化交易,试图用数字和电脑代码的形式来表达自己的交易策略,费了不少周折。第一,用准确的数字来限制进出条件,比如一个上涨波段消耗多少根k线;最高价和最低价之间的差额;将两个值相除,得到带走强度,以此类推。为了把交易策略变成EA,笔者还专门学习了MT4的编程语言MQL4,先锋的TB语言,甚至打算报班学习Matlab和python,可见他当时对量化交易的痴迷。   

  

  从交易结果来看,精细复杂的交易策略并没有帮助笔者获得稳定的利润。反而因为入场条件太多,错过了相当多的趋势行情。经过多次反思,得出的结论是:交易策略不宜过度优化,但“粗心”更具有普遍性。越是痴迷于交易的人,他们过度优化交易策略的倾向越明显。这类交易者往往会有“复杂和精细代表专业”的错误观念。对于未来,我们只能看到一个模糊的轮廓,用一个尺度来为它制定精准的策略是愚蠢的。   

  

  ATFX:交易策略不可过度优化“粗枝大叶”反而更具有普适性图1、过多指标对美元指数走势的分析-ATFX   

  

  要避免过度优化的思维陷阱,就要承认交易策略的“不完美”,不要过分苛求交易策略在胜率和盈亏比上的表现。生活中也是如此。无论是选择车房这样的大件,还是衣服鞋帽这样的小事,甚至是男女朋友的选择,都要避免“完美”的思维陷阱。任何交易策略都有这样一个矛盾:对于趋势交易策略来说,长时间的震荡行情会造成账户资金的大量损失;对于震荡交易策略,大的单边行情也会造成账户资金的大量损失。不期望某个策略既能适应震荡行情,又能适应趋势行情,这是不现实的,也是不科学的,是一种过度优化的表现。   

  

  当然,追求完美的过度优化是不可取的,依赖感觉杂乱无章的交易也是不可取的。交易者需要在两者之间取得平衡。根据笔者的经验,合适的策略所包含的分析工具不能太多太杂。   

  

  市场上有数百种技术指标,如MA、RSI、BOLL等。哪些是大众公认的,还有AO,AC,鳄鱼线等。它们相对较小。用指标构建交易策略相对简单,也因为简单,很多交易者喜欢综合运用多个指标来判断进出时机,比如三重过滤、四重过滤。甚至五六七八的过滤策略也不少见。其实入场时机只取决于两个因素:方向和力度。同样,只需要两个技术指标,一个是确定多空,一个是确定波动率,可以满足交易需求,但更多的是适得其反。   

  

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  1.以上分析由ATFX高级分析师迪恩提供。   

  

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