风险价值怎么算,风险价值var计算公式

  

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  很多朋友反映这本书的内容太难读了。为了帮助你建立一个基本的理论框架,我们编辑了来自免费供大家学习.网上公开信息的FRM系列课程,如果你刚好有一个准备FRM的想法,你不应该错过。由于微信官方账号的限制,每条只能发3个视频。这部分是风险基础,请支持我!1什么是财务风险?   

  

  金融风险包括市场风险、信用风险、操作风险等。详见视频。   

  

  2什么是VaR(风险价值)?   

  

  VaR一般被称为“在险价值”或“风险价值”,是指某项金融资产(或投资组合)在未来特定时期内,在一定的置信水平下可能遭受的最大损失。   

  

  一个金融市场案例是:假设JP摩根公司2004年每日的VaR值为960万美元,置信水平为95%,这意味着该公司可以95%的确定性保证2004年某一时点的金融资产损失在未来24小时内不会因市场价格变动而超过960万美元。或者说,只有5%的可能损失超过960万美元。   

  

  3如何换算波动率随时间的变化?   

  

  我们通常使用平方根来转换波动率,但要记住关键的假设(i.i.d .回报率)。   

  

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