基本解释 　　

　　

　　期货交易系统是由相互关联的交易规则组成的完整的交易规则体系。一般由三部分组成：市场判断子系统、资金管理子系统、风险管理子系统。其中，较为重要的市场判断子系统应包括两个以上的交易规则，它们之间应有机联系，至少完成一个完整的交易周期。 　　

　　

　　期货交易系统还得经过实战检验。由于系统操作者也是交易系统的一部分，能否克服自己的心理障碍是接近成功的重要条件之一。但总的来说，期货交易系统作为一种100%客观的决策模式，能够有效排除人的主观意志和个体情绪对信号产生过程的干扰，使系统交易具有较高的运行稳定性和抵御灾难性错误的能力。一个 　　

　　

　　 　　

　　

　　期货交易系统，即主要依靠已在历史趋势中得到验证的指标、形态、参数等技术分析方法，强化信号的作用来选择交易时机和仓位。由于这些方法已经在历史趋势中得到验证，所以在使用时基本不需要做过多的分析或者强调对未来趋势的判断。判断交易系统只需要遵循一定的程序。最重要的是看历史趋势中的赔率。 　　

　　

　　设计原理 　　

　　

　　期货交易系统的设计原则主要基于3360的两个基本原则 　　

　　

　　首先是期货价格是随机的。现代投资理论已经通过许多精确的数学手段证明了这个原理。理论上，任何投资者都可以在本地和短期内赚钱。如果用随机策略来决定期货交易策略，正确率接近50%。但从全局和长期来看，赢的概率很低。如果考虑投资成本，必然是输家。 　　

　　

　　第二个原理是期货价格还是有非随机波动的，从中可以找出规律。因为期货市场是由无数的投资者组成的，投资者的心理状态决定了他们的投资行为具有一定的记忆性，所以在高度随机的价格波动中仍然存在一些非随机的部分。如果我们能够通过计算机决策成功地捕捉到非随机的价格波动，我们就离运营的成功更近了一步。一个 　　

　　

　　相关元素 　　

　　

　　交易系统包括四个要素：3360方向预测、择时决策、资金管理和心态控制。 　　

　　

　　方向预测 　　

　　

　　方向预测回答买卖方向问题。相对来说，这一步是最容易的，因为价格变化简单来说就是两个方向：向上和向下。一个方向走错了，反方向就是对的。有人认为是三个方向，除了涨跌和横盘。但是横盘只是相对的，暂时的。只有跌宕起伏才是绝对永恒的。交易带来的问题，可以通过择时和资金管理来解决。 　　

　　

　　定时决策 　　

　　

　　时机和资金管理密不可分。理解时机就是理解期货市场本质上是一个机会市场。投机的成功很大程度上取决于你对机会的判断能力。这种能力越强，交易的频率越低。很多投资人倾向于‘一路出招，一路进攻’，像无头苍蝇一样飞来飞去，每天来回好几趟。高手在机会到来之前绝不会轻易出手，但一旦发现机会后出手，就会招致敌人。期货交易中的机会只出现在多空平衡被打破的那一刻，也就是图表中的‘临界点’。好的时机可以做到： 　　

　　

　　第一，进出点非常明确。止损点不仅容易找到，止损的范围也很小。这个价位吃的单子很好处理。 　　

　　

　　第二，如果这次交易失败了，下一步应该很明确，就是止损出来后应该很容易选择怎么做。好时机就是进和守的时候。 　　

　　

　　资金管理 　　

　　

　　理财就是回答做多少的问题。在实际交易中，单量控制是为了达到两个效果： 　　

　　

　　在交易中做对了就大赚，做错了就小亏。要做到这一点，需要有一个好的时机选择，严格设置止损位和止盈位。要同时注意两个方面。 　　

　　

　　第一，在交易中坚持金字塔加码； 　　

　　

　　第二，要妥善处理连续盈亏后单量是放大还是缩小的选择。 　　

　　

　　高手总能让一笔正确交易的利润弥补很多失误的损失；平庸的手往往是一个错误的损失吃掉了许多正确交易的利润。 　　

　　

　　精神控制 　　

　　

　　个人心理控制能力很重要。其实心态跟性格和经历有关。随着阅历的丰富，心理控制能力会逐渐加强，但一旦涉及到性格，就不是经验能解决的了。很多时候，期货交易需要勇气。比如大盘经过长时间的盘整，面临突破时，最好在连续出现错误的情况下，不断增加单量。但是在实际交易中出现连续失误的情况下，很少有人有勇气增加单量，因为这需要很强的心理承受能力。大部分交易者在犯错的时候都会不自觉的减少订单。2 　　

　　

　　主要功能 　　

　　

　　一个成功的期货投资策略应该包括正确的投资分析、风险管理和投资心理。 　　

。期货交易系统在三个方面都较传统的投资策略方面有明显优势。以投资分析为例，投资人要想在股票和期货投资中长期地、稳定地获胜，一定要成功捕捉到正确的价格波动趋势。在国内有一些成功的股票和期货投资者并没有使用交易系统进行交易，但事实上这些投资者仍然是通过其他方式来体现了交易系统的原则。比如依靠其良好的盘感，而盘感主要来自于大量的交易记录的总结和检验，在这一点上和交易系统有共通之处。但如果交易周期过长，无论是感觉型、消息型还是经验型投资者，都很难有效控制自身心理弱点。即使有些投资者依靠自身的悟性和对市场技术走势的粗浅、概念化的总结，能取得短暂的成功，但一旦市场发生了变化，或者长期处在高度紧张的操作状态下，就很容易酿成灾难性失误。而依据交易系统操作基本排除了人的主观判断，只要随着市场变化不断调整交易参数，就能比较长期、稳定地赢利，成为投资者的有利助手。举个简单的例子，某期货交易系统检验的成功率为70%，就意味着按交易系统发出的买卖信号进行操作，并不保证每次交易一定成功，但只要坚持按信号进行连续十次操作，交易成功的概率将在七次左右。

　　

　　

在风险管理方面，交易系统同样可以帮助投资者有效地控制风险。不使用交易系统的投资者很难准确和系统地控制风险，而使用期货交易系统就可以告诉投资者每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损金额、预期连续赢利次数、预期连续损失次数等等。这些都是投资风险管理的重要参数。这些参数都是在事前(交易发生之前)计算得出的，而不是事后得出的。

　　

　　

总之，如果没有交易系统的帮助，投资人可能需要很多年的摸索，才能使自身的心理素质达到成功投资者需要的水准。在交易系统的帮助下，这一过程有可能大大加快。投资人可以单纯地依据自己对信号系统的执行程度来判断自身心理素质的健全程度。当投资人能够长期、准确、全面执行交易系统的全部操作信号时，可以说此时已真正推开迈入成功殿堂的大门。