根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)旗下的部分基金可以投资于北京证券交易所(以下简称“北交所”)的股票。 　　

　　一、相关信息描述 　　

　　1.在北交所上市的股票是境内依法发行上市的，属于《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条规定的“上市交易股票”。 　　

　　2.本公司管理的公开募集证券投资基金将按照各自的基金合同，在遵守基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征及相关风险控制指标的前提下，参与投资北交所上市股票。根据投资策略的需要或市场环境的变化，本基金可以选择将其部分资产投资于或不投资于北交所股票，但基金资产不一定投资于北交所股票。 　　

　　3.在投资北交所股票的过程中，本基金管理人将根据审慎原则做好风险管理。 　　

　　二、风险提示 　　

　　北交所主要服务于创新型中小企业，发行、上市、交易、退市等规则存在差异。和其他交易场所。基金投资北交所股票的风险包括但不限于： 　　

　　1.中小企业经营风险 　　

　　北交所上市企业为创新型中小企业，往往具有规模小、技术依赖度高、迭代快、议价能力弱、抗市场风险和行业风险能力弱、因产品、商业模式和相关政策变化而面临经营失败的风险等特点。另一方面，部分中小企业可能仍处于发展初期，业务收入、现金流、盈利能力存在不确定性，或面临较大波动，个股投资风险加大。因此，本基金在追求北交所上市公司收益的同时，必须承担更大的北交所上市中小企业不确定性风险，本基金对北交所上市公司的投资面临无法盈利甚至导致更大损失的风险。 　　

　　2.股票价格波动风险 　　

　　北京证券交易所与沪深证券交易所在证券发行、交易、投资者适当性等方面存在一些差异，包括北京证券交易所在竞价中设置了比沪深证券交易所更宽的涨跌幅限制(上市后首日无涨跌幅限制，后期涨跌幅限制为30%)，可能导致股价波动较大。 　　

　　3.企业退市风险 　　

　　根据北交所的退市制度，上市公司往往会退市。被投资的北交所上市公司一旦进入退市程序，可撤回新三板创新层或基础层挂牌，也可转到退市公司板。本基金可能无法及时将公司转出投资组合，从而面临退出困难、流动性差、变现成本高、股价波动大等风险，可能对基金净值产生不利影响。 　　

　　4.流动性风险 　　

　　北交所的投资门槛较高，初期可能参与的人较少；此外，由于北交所上市公司规模较小，部分股权集中，可能导致整体流动性相对较弱。如果投资者在特定阶段对个别证券形成共识，这可能导致基金无法及时变现等相关流动性风险。 　　

　　5.系统性风险 　　

　　北交所上市公司主要是创新型、成长型企业，商业模式、利润、风险、业绩波动都差不多。因此，基金很难通过分散投资来降低风险。如果股票价格同向波动，基金净值波动会很大。 　　

　　6.监管规则变化的风险 　　

　　北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则可根据市场c 　　

　　自本公告发布之日起，本公司后续设立的公募基金可根据各自基金合同的约定，在遵守基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征及相关风险控制指标的前提下，参与投资北交所上市股票。届时，该公司将不再发布任何公告。 　　

　　本公司承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或收益最低。请投资者注意投资风险。销售机构根据法律法规要求对基金的投资者类别、风险承受能力、风险等级进行分类，并提出适当的匹配意见。投资者在投资基金前，应当认真阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品信息摘要(更新)等基金法律文件，充分了解基金产品的风险收益特征，在了解产品情况、听取销售机构适当意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标自主决定基金投资，从而选择合适的基金产品。 　　

　　特此公告。 　　

　　吴栋基金管理有限公司 　　

　　2022年5月23日