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《金融衍生工具与投资管理计量模型》力求用通俗易懂的语言解释投资管理中使用的专业术语和投资工具、方法；同时，结合这些方法的应用背景，讨论每种方法的优势和潜在缺陷，以便读者向投资专业人士提出关于投资策略、投资组合的创建和预期收益的具体问题。
第一部分 引言
第一章导言
投资管理的演变
投资基金的结构定义
投资顾问的角色
投资策略
投资管理授权
经理的选择
投资组合评估
受托人的角色
第二章传统投资方式
资产类型分配
资产类别中证券的选择
传统方法的局限性
传统投资管理的趋势
第三章投资管理理论
市场效率假说(EMH)
资本定价模型
优化投资组合，优化投资组合。
预期和衡量的回报率和风险
风险价值
风险预算
逆向优化
利率
第二部分 投资组合的创建
第四章资产配置的计量模型
app应用
理论
长期资产配置
短期资产配置
风险管理
实施短期资产配置
衍生工具的使用
即时控制
企业管理
评价
绩效测量和定性分析
隐患
个案研究
第五章投资组合保护
app应用
理论
期权定价
布莱克斯科尔斯与CPPI之比较
实施
即时控制
货币管理
企业管理
评价
绩效测量和定性分析
隐患
市场在1987年暴跌。
个案研究
第六章保本投资组合
app应用
理论
实施
货币管理
第三部分 外围方法
第四部分 附录
