应用网格交易实战以来,有开心、有悔恨!
希望你我不要踩前人踩过的坑;希望大家和我一起探讨前人发现的技巧!
在电网交易中,参数可能不多,但各种组合,仔细研究后,可以变化无穷,尤其是吉中宝电网规划中新增加的参数,更是余音绕梁,给了我们更多的想象空间。
网格这种基于经验的量化交易,虽然没有大数据建模那么高大上,但实用性和实际效果并不逊色。就像《亮剑》里的李云龙,不认识几个大人物,但实战技能过硬。
回到网格交易的核心,它最喜欢的是W震荡走势的标的,但现实环境中,没有这么标准整齐的韭菜让你割!
即使是周期性很强的证券ETF基金也会突然失控,如下图所示。2020年7月1日-2020年7月8日期间,大盘如脱缰的野马,呼啸着直冲云霄,然后低头吃草。今天就来讨论一下如何捆绑这样的野马!
我们知道,网格参数设置中,通常大家最关注的是网格粒度,而有两个参数:价格上限、价格下限,却经常被我们忽略。
实际上,这两个参数意义重大,用得好,可以从容应对暴涨、暴跌的情况,对目标进行滤波,把收益留下、损失滤除。
华宝证券的自动网格交易和冀中宝的网格计划,这两个网格的运行机制不同,价格区间参数的应用技巧也不同。下面分别介绍。
一、华宝证券APP的自动网格交易
【价格上限的配置技巧】
1.价格上限不应配置过高。
价格上限应设置为当前价格上涨20%~50%。该参数设定后,可根据运行情况适当调整。
为什么不把价格上限定得太高?
如果设置太高,在久旱夏雨的情况下,可能只是捡芝麻。
对此我有切身体会。突然暴涨一路卖,然后暴跌一路买。这次过山车我只赚了5%的网格粒度,后续还得面对漫长的磨难。
2.涨幅超过上限价格后如何处理?
上述价格上限已经设定,一旦电网涨幅超过设定的价格上限,华宝证券的电网交易计划将休眠,处于暂停状态。
有两种方法可以处理这种情况。
方法1:
若是涨势急躁,涨幅超过价格上限后,现有的网格交易不动,让它处于休眠中,然后再添加一个网格交易,下跌买入设置无限大,上涨10%、回撤5%再卖出。
为了描述方便,我们把这个新添加的网格称为网格事务2。
这样做的效果是,再疯狂也能像火箭计划一样赚钱,跌回去就卖,跌回原来的价格上限,原来的电网交易就自动复活了。这时,只需删除网格事务2。
你可能想过,有可能跌回去卖了之后,会大涨。既然这样,那就只能祝它一路顺风了。毕竟电网交易还是以短线交易为主。
方法2:
另外一种情况,若是上涨平稳,是正常的价值上涨,则修改价格上限,让网格交易继续进行监控就行。
[底价的配置技巧]
1.底价不应配置得太低。
如果价格地板配置过低,可能正好遇到一些行业资金,导致流动性紧张。即使流动性充足,价格下限也不能太低,以免市场情绪不好时当真。
一般来说,价格下限应控制在当前价格跌幅的30%以内。
2.如果跌幅超过价格下限怎么办?
对于自动网格交易,如果市价小于价格下限,则计划休眠。
采取同样的两种策略来处理。
如果下降速度太快,有泥沙俱下的味道,那就不要对抗,休息观察。风平浪静的时候,再加一个网格交易计划,建立第二个网络。
如果在向下横盘震荡中跌破价格地板,可以适当降低下限价格,加大捕捉幅度。
好了,上面还有更多判断条件,以及自动网格交易的价格设定,整理一下思路:
class="pgc-img">二、基中宝的网格计划
基中宝里面的网格计划,是不能自动交易的,收到提醒后需要自己去下单。
关于自动交易这块,有好也有不好,以前有进行对比分析。
网格计划的参数更灵活,可以弥补一下华宝证券自动网格交易的不足,实战中,根据不同的需要进行选择。
【价格上限的配置技巧】
1、价格上限不宜配置太高
跟自动交易一样,价格上限设置为当前价格涨幅20%~50%为宜,这个参数设置后,后续可以根据运行情况,适当地做调整。
2、涨幅超过上限价格后怎么处理好?
网格计划中,网格涨幅一旦超过设置的价格上限,只要还有份额,还会一直提醒卖出,但是不会提醒买入,相当于卖出处于正常状态、买入处于暂停状态。
这样的好处是,计划不用做任何调整,就可以避免在高位买入,我们知道,网格计划最好的方式就是在低位布局,高位盈利跑路。
如下图回测,网格计划的价格区间为【1 , 1.3】,实际运行中,价格上涨到1.6元,在上涨的途中一路卖出,而下跌途中,从1.6跌到1.3元之间是没有买入的,直到价格回调到1.3元以下,才开始提醒买入。
【价格下限的配置技巧】
1、价格下限不宜配置太低
价格下限如果配置太低,可能刚好遇上某些行业基金,快速大幅回撤,会导致流动资金紧张。就算流动资金充足,价格下限也不要太低,以免在市场情绪不好的时候跟它较真。
一般来说,价格下限控制在当前价格跌幅的30%以内,就差不多了。
2、跌幅超过价格下限怎么办?
跌幅超过价格下限后,网格计划的操作思路跟自动网格交易一样,市场价格小于价格下限,则计划休眠。
同样采取两种策略进行对付。
如果下跌速度太快,有一种泥沙俱下的味道,那就不要跟它对抗,休息观察,待它风平浪静时,再添加一个网格计划,布上第二道网。
如果是在下行横盘震荡中跌破价格下限,可以适当修改一下下限价格。
网格计划的思路汇总如下:
好了,思路就是这样,如果有所启发,那就赶紧去检查一下自己的网格参数吧,然后去愉快地去玩耍,静待鱼儿上网时。